第42章 太阳之耻（2）（1/1）

周日晚上，莫雯雯与团队的伙伴们又开了三个多小时的电话会。

刘博士用系统模拟出了很多可能性，并利用神手小白那超强的算法进行了测算，但神手小白给出的策略却和莫雯雯等人的想法不太一样。

莫雯雯等人经过仔细思考，觉得在太经指数高开高走的过程中，拿定股票与太经指数etf的份额，适度减掉部分期权的敞口。

如此一来既可以享受股价上涨的收益，又可以减少期权产生的损失。总体还是能够保证整体头寸的盈利性。

而神手小白给出的操作提示，却是在股票与股指高开的时候，减仓1/4的持股头寸，而期权头寸，却提示在2个月左右报价还算正常的期权合约上，加仓1/4。

“这怎么可能？这风险也太大了！”袁小天很是意外的说道。

“我不明白…”蓝心诚思索着说道：“这么大的利多消息一旦出来，股票肯定是要狂涨的…这系统为什么会这么选择？”

“刘博士，你说说看。”莫雯雯一边抽着烟，一边焦虑的在电话里说道。

“我不太懂宏观经济什么的，但我信任我们的“神手小白”，历次实践也证明它功能的强大，虽然很多事情我们理解不了。但是还是应该充分考虑这套系统的建议。”刘博士坚定的说道。

“这可不是开玩笑！几亿米元的资本，在这样重大的利多消息的影响下，可不能逆势而为啊。”袁小天焦虑的直接叫喊了起来。

大家都沉默了起来，只等着莫雯雯的决策。

“这样吧，我们先按着我们主观讨论的决定办，至少这在逻辑上是说得通的…“神手小白”的事情，我们可以在以后的日子里慢慢理解，但这次不是开玩笑，我们不能冒险。”莫雯雯神色凝重的说道。

大家都表示了赞同，刘博士也没有再坚持自己的意见。

于是相关的应对策略这样定了下来。只等着周一股市开盘后，坚决的执行了。

……

周一早上八点，小太阳国股市开盘。由于时差的原因，小太阳国股市比国内要早一个半小时开盘。

一开盘，果然像莫雯雯料想的那样，太经指数直接高开5%，一根超级大阳线贯穿了长达六七个月之久的横盘震荡区间，直接向着天际飞扬而去。

莫雯雯团队在太经指数etf建立的头寸，顿时产生了巨大的利润。而他们建仓的那1亿米元的古老超级大盘股票却只是象征性的涨了一两个百分点，便又横着不动了。

而莫雯雯团队利用期权合成的股指期货头寸，却出现了极其严重的下跌，合约的平均价格下跌了45%，因此莫雯雯团队在期权头寸上出现了巨大的亏损。

总体来说，股指大赚，股票微利，期权大亏，莫雯雯团队的总体头寸综合算下来，略微出现1%的亏损。

但是加上之前利用gammascalping策略在远期期权来回刷钱的收益，莫雯雯团队总体综合收益还有2-3个百分点。

但是由于下跌过程中，一些期权合约的杠杆系数会变的很大，如果期权下跌幅度大于股指上涨的幅度，那么莫雯雯团队就有可能出现真的亏损。

于是沈家公司的系统便自动按照周日晚上，莫雯雯团队的决策开始执行操盘策略。系统保留住了股票与股指etf的头寸不动，对部分期权止损离场，减少了期权的存量头寸。

如此一来，股票、股指etf的做多现货与期权合成的空头小期货的对冲头寸，便出现了一个大约3000万米元的看多方向的敞口。

一旦股市继续上扬，那么这3000万的敞口头寸便会产生利润，基本足以对冲掉期权可能出现的损失。

沈家公司的交易系统在十分钟内便完成了相关策略的执行。莫雯雯看了看成交的情况，基本没有出现太大的点差，总体成本控制的还可以。

她悬着的心这才放了下来。

“md，这帮小太阳，真是太bt了。”袁小天也长舒了一口气，

莫雯雯沉默不语，看着这巨大的k线轻松的穿过了长期的高位震荡区间，也许就这样的价格形态，就能吸引很多依靠技术分析的量化资金入场做多了。

何况还有这巨大的利好消息的加持。

这硬生生的给整理成了个中继突破起爆上涨的走势啊！

想到这里，莫雯雯心里真是感到有些灰暗。

……

处理完了这些事情，太经指数稍稍走的平稳了一些，一直保持着高位极小幅度的震荡。

莫雯雯与袁小天离开了交易室，回到了办公室休息一下。

“幸好当时你决定先做多一部分股票和股指etf，要是我们直接上来就做空，就算有一些对冲策略，估计现在也会出现不小的亏损啊。”袁小天在办公室的沙发上坐了下来，点上了一支香烟说道。

“我哪能想到这些啊，当时只是想着给做空的动机找个光面堂皇的理由。可是真没想到，这个事情居然出现了这么复杂的局面。”莫雯雯在茶几上烧好了开水，给袁小天和自己泡上了普洱茶。

“也算是因祸得福了吧。”袁小天端起一小盅茶水说道。

“这个事情这么明显，道理也很简单，为什么我们的神手小白会做出那样违反常理的决策呢？你是怎么看的？”莫雯雯也端起了茶水，若有所思的说道。

“间歇性抽风吧！这毕竟还是机器，可能还无法理解人类的疯狂。”袁小天一边思考着一边说道。

“你说会不会有什么更深层的套路？”莫雯雯淡淡的笑了笑问道。

“应该不会吧。这不是明摆着的事情吗……还能有啥其他套路？”袁小天有些不以为然的说道。

“嗯，但愿吧…”莫雯雯神情依然显得有些焦虑。

目前一切还算平稳，莫雯雯便与袁小天开始着手解决公司的其他事务。忙碌了一个上午，中午终于可以休息一会儿了。

莫雯雯没什么胃口，只是让秘书给他买来了一小碗粥。喝完之后，莫雯雯便来到了办公室配套的卧室里，打算小憩一会儿。

就在这时，袁小天急匆匆的跑进来房间。

“怎么了？”莫雯雯吓了一跳，茫然的望着一脸疑惑的袁小天。

“你快来看看吧！”袁小天难以置信的摇了摇头说道。

“到底怎么了？”莫雯雯站起了身问道。

“太经股指…暴跌！”袁小天提高了声调说道。

“啊？”莫雯雯大吃一惊。

她们急忙走出卧室，向着交易室的方向匆忙赶了过去。